Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
2

Dynamic Principal Component Analysis of Multivariate Volatility via Fourier Analysis

Mancino, Maria Elvira, Renò, Roberto
Журнал:
Applied Mathematical Finance
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 400 KB
english, 2005
3

Dilatation Vector Fields on the Loop Group

Maria Elvira Mancino
Журнал:
Journal of Functional Analysis
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 152 KB
english, 1999
4

A comparison result for FBSDE with applications to decisions theory

Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Maria Elvira Mancino
Журнал:
Mathematical Methods of Operations Research
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 156 KB
english, 2001
6

Fourier series method for measurement of multivariate volatilities

Paul Malliavin, Maria Elvira Mancino
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 110 KB
english, 2002
7

Asset pricing with a forward–backward stochastic differential utility

Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Maria Elvira Mancino
Журнал:
Economics Letters
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 65 KB
english, 2001
8

Fourier volatility forecasting with high-frequency data and microstructure noise

Barucci, Emilio, Magno, Davide, Mancino, Maria Elvira
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 415 KB
english, 2012
9

Estimation of quarticity with high-frequency data

Mancino, Maria Elvira, Sanfelici, Simona
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 656 KB
english, 2012
10

A TAYLOR FORMULA TO PRICE AND HEDGE EUROPEAN CONTINGENT CLAIMS

MANCINO, MARIA ELVIRA
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 280 KB
english, 2001
12

High-frequency volatility of volatility estimation free from spot volatility estimates

Sanfelici, Simona, Curato, Imma Valentina, Mancino, Maria Elvira
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 902 KB
english, 2015
13

A Fourier transform method for nonparametric estimation of multivariate volatility

Malliavin, Paul, Mancino, Maria Elvira
Журнал:
The Annals of Statistics
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 234 KB
english, 2009
16

Quantitative developments in financial volatility—theory and practice

Alòs, Elisa, Mancino, Maria Elvira, Wang, Tai-Ho
Журнал:
Decisions in Economics and Finance
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 132 KB
english, 2019
17

Instantaneous liquidity rate, its econometric measurement by volatility feedback

Paul Malliavin, Maria Elvira Mancino
Журнал:
Comptes Rendus Mathematique
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 41 KB
english, 2002
18

Asset pricing with endogenous aspirations

Fabio Antonelli, Emilio Barucci, Maria Elvira Mancino
Журнал:
Decisions in Economics and Finance
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 117 KB
english, 2001
19

The Role of a Firm’s Net Cash Payouts in Leland’s (1994) Model

Barsotti, Flavia, Mancino, Maria Elvira, Pontier, Monique
Журнал:
Economic Notes
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.27 MB
english, 2012
21

DIFFUSION PROCESSES WITH RESPECT TO FREE BROWNIAN MOTION

MANCINO, MARIA ELVIRA
Журнал:
Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 184 KB
english, 2000
23

A Fourier Transform Method for Nonparametric Estimation of Multivariate Volatility

Paul Malliavin and Maria Elvira Mancino
Журнал:
The Annals of Statistics
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.64 MB
english, 2009
24

Spot volatility estimation using the Laplace transform

Curato, Imma Valentina, Mancino, Maria Elvira, Recchioni, Maria Cristina
Журнал:
Econometrics and Statistics
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 742 KB
english, 2016
27

Spot Volatility Estimation Using the Laplace Transform

Mancino, Maria Elvira, Curato, Imma Valentina, Recchioni, Maria Cristina
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 555 KB
english, 2014
29

Computation of Volatility in Stochastic Volatility Models with High Frequency Data

Barucci, Emilio, Mancino, Maria Elvira Elvira
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 202 KB
english, 2008
32

Asymptotic results for the Fourier estimator of the integrated quarticity

Livieri, Giulia, Mancino, Maria Elvira, Marmi, Stefano
Журнал:
Decisions in Economics and Finance
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 929 KB
english, 2019
33

Volatility and volatility-linked derivatives: estimation, modeling, and pricing

Alòs, Elisa, Mancino, Maria Elvira, Wang, Tai-Ho
Журнал:
Decisions in Economics and Finance
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 629 KB
english, 2019
34

Nonparametric Malliavin–Monte Carlo Computation of Hedging Greeks

Mancino, Maria Elvira, Sanfelici, Simona
Журнал:
Risks
Рік:
2020
Файл:
PDF, 1.20 MB
2020